Là việc công ty chứng khoán mua hoặc bán chứng khoán cho chính mình bằng vốn của mình nhằm mục đích thu lợi.
Hoạt động tự doanh chứng khoán là hoạt động có rủi ro cao so với hoạt động môi giới, đòi hỏi phải có điều kiện về vốn pháp định, về giấy phép hành nghề tự doanh. Đối với công ty chứng khoán đồng thời hoạt động nghiệp vụ tự doanh và môi giới chứng khoán, cơ cấu tổ chức của công ty phải đảm bảo tách biệt về văn phòng làm việc, nhân sự, hệ thống dữ liệu, báo cáo giữa các bộ phận nghiệp vụ để tránh xung đột giữa lợi ích của công ty chứng khoán và của khách hàng.